麦肯锡：风险管理已成为银行“一把手”工程

　　中证网讯（记者 欧阳剑环）麦肯锡29日发布的《新常态与数字化时代的风险管理》（下称报告）认为，在新常态与数字化时代，风险管理已经成为银行“一把手”工程，风险管理能力可以为银行创造竞争优势和韧性，银行需要平衡“业务”和“风险”之间的资源投放，打造专业化、数字化和精细化的风险管理体系，实现高质量发展。

　　报告认为，银行风险管理能力的重要性日益凸显。首先，银行面临问题资产集中爆发的压力，拨备以及资本占用的上升直接侵蚀银行盈利能力。其次，随着银行纷纷向高质量发展转型，它们的业务重心也不再以传统对公存款为主，而是开始探索新模式、寻找新增长点。鉴于此，银行风险管理条线也必须尽快适应这一模式转变，建立起与新模式相匹配的风控措施，支持业务可持续发展。第三，随着互联网技术与金融科技的快速发展，金融服务整体数字化转型已是大势所趋。对于银行而言，如果能将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新的技术手段，更好地融入到银行风控管理中去，必将为银行创造出额外价值。此外，不断提升的外部监管要求，也意味着银行业提升风控管理能力势在必行。

　　报告认为，在新常态以及数字化时代的大背景下，银行要打造可持续竞争优势，必须直面风险管理的四大课题：一是直面“降存量”，银行必须制定清晰目标、建立专业团队、探索多元化不良清收处置渠道；同时还要建立精细化配套管理机制，利用科学化工具方法，降低存量不良包袱，确保银行轻装前进；二是打造“控新增”新能力，降低新增问题资产同样重要，建议银行以风险文化理念为指导，贷前强化客户准入，贷中建立专业独立审批制度，贷后围绕预警模型建立科学化贷后管理、以问责考核机制和系统工具为依托，建立完备的风险管控体系；三是拥抱数字化“新模式”，数字化时代涌现出诸多业务发展“新模式”，围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式，银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力，助力新业务模式蓬勃发展；四是构建“新能力”，银行一方面要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要强化应对能力。

　　麦肯锡全球董事合伙人容觉生表示，对银行风险管理而言，数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算，数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失，帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。但数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险，从而给银行创造出直接经济价值。得益于新的数据来源、高级分析法以及自动化技术进步，智能风控正在银行风险管理领域发挥前所未有的作用。